本计划自成立起封闭运行1个月,期间不进行份额的参与和退出办理。封闭满1个月之后,每月10日开放,如遇节假日,则顺延至下一工作日。
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1、固定收益类和现金类资产:包含在交易所和银行间上市交易的各类标准化债券(如国债、金融债(含次级债)、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券型公募证券投资基金、货币市场基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款)、债券正回购、债券逆回购(含协议式回购),投资比例不低于资管计划总资产的80%;
2、商品及金融衍生品类:国债期货、股指期货,其中衍生品账户权益低于资管计划总资产的20%;
3、其他类资产:基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募证券投资基金,投资比例低于资管计划总资产的20%。
法律法规或中国证监会允许产品投资其他品种的,经委托人、管理人、托管人协商一致并书面变更合同或签署补充协议后,可以将其纳入本产品的投资范围。
1.本集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%。本计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外,其中,同一资产若为债权类资产,则同一资产指同一主体发行的债权类资产。 2.投资于存款、债券等标准化债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。衍生品账户权益不得超过资管计划总资产20%。 3. 所投资债券的债项或主体信用评级在AA级(含)以上;短期融资券的债项评级在A-1级(含)以上,或主体评级在AA级(含)以上;非公开发行公司债的主体或债项评级在AA级(含)以上,或者提供第三方担保的担保人主体评级必须在AA级(含)以上。 4. 本委托财产的总资产/净资产不得超过150%。 5. 逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 6. 协议式逆回购交易对手方为其他资管产品时,单笔金额不得超过净资产的25%,标的债项等级不低于 AA+ 且为国有企业。以金融机构主体为对手方的交易不受此限制。 7.相关法律法规和本合同约定禁止从事的其他投资。
本资产管理计划成立时资产管理计划的初始资产净值不得低于1000万元人民币。
弘业期货股份有限公司(简称弘业期货)成立于1995年,注册资本9.07亿元人民币,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、风险管理业务、境外业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司、并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。公司现为上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所全权会员,中国金融期货交易所全面结算会员,上海证券交易所的股票期权交易参与人。公司先后荣获“全国文明单位”、 “中国最佳期货公司”以及各期货交易所“优秀会员”等荣誉称号。
辰翔投资为中国基金业协会会员单位,具备投顾资格,迄今成立八年,基金牌照化运营五年。(上海辰翔投资管理有限公司于2012年在上海注册成立,于2015年获得中国证券基金业协会授权的“私募投资基金管理人资格”)
徐玥 :硕士毕业于加拿大西安大略大学数学专业、卡尔顿大学概率与统计专业。目前任弘业期货资产管理中心交易投资部投资经理。曾参与编制弘业商品指数,目前主要从事指数研究、统计套利、量化策略开发工作。
赵晶:毕业于美国佐治亚理工学院数量与计算金融学(QCF)专业和统计学专业。2008年8月至2010年 7月任美国埃森哲咨询公司(德意志银行项目组)高级研究员; 2014年4月加入弘业期货,历任期权部研究员,交易投资部高级投资经理、资管中心交易投资部负责人。
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